成吉思汗一面发大兵再围中都，一面派遣木华黎率军攻打辽西，从而切断了东北与金朝廷的联系。面对蒙古军不断进逼，蒲鲜万奴与其他的东北金朝将官不是精诚合作，共同对敌，而是互相猜忌、倾轧。早在万奴任咸平路招讨使时，见东北路招讨使完颜铁哥兵强马盛，乃以咸平与耶律留哥辖地相邻，征完颜铁哥骑兵2000、泰州军3000 及其户口充实咸平，铁哥不遣。及万奴继任辽东宣抚使，即治铁哥罪，下狱杀之。北京留守奥屯襄、宣差蒲察五斤上表，称蒲鲜万奴有异志，朝廷应治罪万奴，限制其势力发展。蒲鲜万奴由于归仁之败，颇不自安。两将上表，益恐宣宗治罪于他。此时木华黎大军正在进攻辽西，连拔惠和（今辽宁建平北）、金源（今辽宁朝阳大青山西）、和众（今辽宁凌源西）、龙山（今辽宁喀左南）等15 城，进而包围北京（今内蒙古宁城）。贞祐三年（1215）正月，北京守将宣抚使兼留守奥屯襄被杀，二月城破。接着蒙古军占领兴中府（今辽宁朝阳）。蒲鲜万奴决定不复听命金朝，主动出击，扩大自己势力范围，以图在东北立足。三月、四月、五月、九月，万奴多次出兵攻取咸平、沈州（今辽宁沈阳）、澄州（今辽宁海城），南下取宜风、易池（今辽宁盖县一带）。耶律留哥侦知万奴四处出兵，东京城内防守空虚，乘机攻破东京，副帅可特哥掠娶万奴妻李仙娥。万奴复取东京，其时辽东猛安谋克人多投附之。于是在贞祐三年十月据东京自立，称天王，国号大真（史称东真），改元天泰。都东京，统辖东京附近州县及成平路部分地方。 　　贞祐四年（1216）七月，木华黎大军占领辽西后，东渡辽河，连克苏、复、海三州，一直挺进到鸭绿江下游，取婆速府路大夫营。蒙古军所到之处旨在掠夺财物，一扫而过，辽东诸城望风而降。十月间，木华黎大军过东京时，蒲鲜万奴亦递降表，并按照蒙古军的规定，以子帖哥为人质，至蒙古给事于御营。蒙古军对举城投附者，予以重用，并多保留原有势力，驻守原地。拒降者皆杀戮无赦。因而蒲鲜万奴降蒙后，仍拥有原来的实力，并有一定的独立性。率众十余万人，遁入海岛，经过一段时间的休整，兴定元年（1217）正月，万奴率部出海岛，转战于鸭绿江下游一带，破大夫营，败金守将元帅于哥下。适时蒙古军已撤出辽东，木华黎被调往中原。万奴子帖哥亦从蒙古返回辽东，于是万奴杀蒙古留守（监军）耶律捏儿哥，叛蒙古自立。 　　以辽东不宜固守，蒲鲜万奴率部北上攻取隆安府（今吉林农安），金守将辽东、上京等路宣抚使兼左副元帅蒲察移剌都弃城逃往开封。接着，万奴全力攻打上京（今黑龙江阿城之白城子），由于金守将元帅完颜承充及其女完颜阿鲁真率军顽强抗拒，万奴几次发动进攻，均未能攻克。于是他放弃上京，向东进军，进入易懒路、速频路地区。六、七月间，改国号为东夏，年号仍为天泰，建都开元（一说在今黑龙江宁安东京城，即原渤海上京龙泉府；一说在绥芬河下游双城子，即今乌苏里斯克），并置南京（今吉林延吉东）、北京两个陪都。 　　东夏国的政治、军事、经济与文化皆承用金朝制度，朝廷设尚书省六部，地方设路、府、州、县与猛安谋克。辖境东至日本海，北界黑龙江，西起张广才岭东西，南到曷懒路南界（今辽宁铁岭一带）。 　　蒲鲜万奴建立东夏国时期，金朝在东北的统治已经崩溃，辽东行省退处婆速路（今辽宁、吉林东部和朝鲜东北部）一隅。耶律留哥部于贞祐四年（1216）发生内乱。趁耶律留哥赴蒙古朝见成吉思汗之机，乞奴、金山等推耶斯不称帝于澄州（今辽宁海城），国号仍为辽。不久耶斯不被部下所杀，乞奴监国。留哥引蒙古兵击败乞奴，乞奴逃往高丽。耶律留哥徙居临潢府，占据以广宁为中心的辽西地区。经过这次变乱，耶律留哥已不能与蒲鲜万奴相匹敌。蒙古正与金朝角逐中原，又用兵西夏，无暇分兵辽东。蒲鲜万奴虽叛蒙古自立，但没有与蒙古发生正面冲突，因此蒙古对东夏国没有采取军事行动，双方相安无事。 　　乞奴率残部入高丽境后，内讧迭起，不到三年时间，发生四次自相残杀，后来喊舍成为首领，这支既不统一，又无节制的近十万部众，在高丽境内辗转骚扰各地，京城屡遭威胁。兴定二年（1218），东夏、蒙古、高丽三方联军讨伐喊舍。蒲鲜万奴遣东夏国元帅胡土率兵2 万，成吉思汗派元帅哈真和扎剌率兵1 万与临潢的留哥部众，约8 万人；高丽助兵40 万，围喊舍部于江东城。翌年正月，喊舍自杀，余部投降。 　　金正大六年（1229），窝阔台即蒙古大汗位，亲率大军攻金。正大九年（1232）钧州三峰山之战，蒙古消灭金军主力，占领了黄河南北大部分地区。随后兵锋指向东夏国，天兴二年（1233），蒙古皇子贵由、诸王按赤台、国王塔思统帅大军取道高丽，攻入东夏国。九月，围困蒲鲜万奴于南京，城陷，万奴就擒被杀。蒙古军很快占领了开元、恤品（今绥芬河流域）两路。